Properties of the Bayesian Parameter Estimation of a Regression Based on Gaussian Processes

A. A. Zaytsev, E. V. Burnaev, V. G. Spokoiny

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

7 Цитирования (Scopus)

Аннотация

We consider the regression approach based on Gaussian processes and outline our theoretical results about the properties of the posterior distribution of the corresponding covariance function’s parameter vector. We perform statistical experiments confirming that the obtained theoretical propositions are valid for a wide class of covariance functions commonly used in applied problems.

Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)789-798
Число страниц10
ЖурналJournal of Mathematical Sciences (United States)
Том203
Номер выпуска6
DOI
СостояниеОпубликовано - дек. 2014
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Properties of the Bayesian Parameter Estimation of a Regression Based on Gaussian Processes». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать