Distribution of investments in the stock market, information types, and algorithmic complexity

V. V. V'yugin, V. P. Maslov

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

Аннотация

For a simplest mathematical model of a stock market, the problem of optimal distribution of investments among different securities (stocks, bonds, etc.) is considered. Our results, which are obtained in terms of algorithmic complexity, allow to discuss heuristically the properties of sufficiently complex security portfolios in the conditions of daily changing return rates. All considerations are given in the combinatorial framework and do not use any probabilistic models.

Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)251-261
Число страниц11
ЖурналProblems of information transmission
Том42
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - сент. 2006
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Distribution of investments in the stock market, information types, and algorithmic complexity». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать